Сравнение SPUU с TMF
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.81%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SPUU charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 24.81% против -16.87% соответственно.
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам SPUU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 13.33% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between SPUU and TMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.14 |
The correlation between SPUU and TMF shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. TMF — Ранг доходности на риск
SPUU
TMF
Сравнение SPUU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.11 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -0.23 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUU и TMF
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -92.89% | +33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -26.51% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | -56.09% | +20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -88.81% | +42.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -92.89% | +33.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -92.11% | +85.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -43.76% | +34.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 12.26% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и TMF
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.50% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 19.35% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 27.91% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 46.59% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 43.86% | -8.05% |
Сравнение комиссий SPUU и TMF
SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и TMF
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and TMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (9.70%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs -16.87% for TMF. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.42% for SPUU.
SPUU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 1.01% for TMF.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор