PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SPUU и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUU и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 21.84% против -74.65% соответственно.

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий SPUU и SOXS

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SPUU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.78

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-2.06

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.74

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.97

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

-1.09

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.78

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.66

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.75

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.76

+1.32

Корреляция

Корреляция между SPUU и SOXS составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SOXS

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SOXS

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-100.00%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-96.52%

+73.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-99.85%

+53.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-100.00%

+40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-100.00%

+87.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-92.53%

+82.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

85.61%

-80.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

39.00%

-28.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

79.00%

-59.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

120.15%

-83.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

106.42%

-72.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

99.19%

-63.47%