PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPUU tracks the S&P 500 Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.74%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 24.74% против 64.43% соответственно.

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SPUU and SOXL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.75

The correlation between SPUU and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и SOXL

Секторы
SPUU
SOXL

Технологии

16.5%
100.0%

Финансовые услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Технологии

SPUU
16.5%
SOXL
100.0%

Финансовые услуги

SPUU
4.8%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

SPUU
4.6%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SPUU
4.2%
SOXL

-

Здравоохранение

SPUU
3.6%
SOXL

-

Промышленность

SPUU
3.3%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.0%
SOXL

-

Энергетика

SPUU
1.4%
SOXL

-

Коммунальные услуги

SPUU
1.1%
SOXL

-

Недвижимость

SPUU
0.8%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SPUU
0.7%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SPUU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
12.69

-10.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.98

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

29.80

-26.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

102.14

-88.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

12.69

-10.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SOXL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-90.46%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-43.47%

+25.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-87.88%

+52.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-90.46%

+43.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-90.46%

+31.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.36%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-35.01%

+25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

12.66%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 5.60%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

41.05%

-35.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

81.57%

-63.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

102.16%

-78.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

107.25%

-73.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

99.05%

-63.29%

Сравнение комиссий SPUU и SOXL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SOXL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and SOXL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 24.74% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 24.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.03% for SOXL.

SPUU tracks S&P 500 Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор