PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUU с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SPUU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUU и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 21.84% против 41.10% соответственно.

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий SPUU и SOXL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

SPUU vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUUSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.93

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.46

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.64

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

14.09

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUU vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUUSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.93

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между SPUU и SOXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SOXL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SOXL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUUSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-90.46%

+31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-49.26%

+26.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-90.46%

+43.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-90.46%

+31.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-27.28%

+15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-35.34%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

16.23%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.73%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUUSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

38.35%

-27.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

79.93%

-60.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

119.50%

-83.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

105.40%

-71.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

97.72%

-62.00%