Сравнение SPUU с IWDL
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds - SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily) while IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUU returned 18.77%/yr vs 16.08%/yr for IWDL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for IWDL.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и IWDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 36.24%.
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 26.33%
- С начала года
- 36.24%
- 1 год
- 57.42%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUU и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 52.18% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 36.24% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
Correlation
The correlation between SPUU and IWDL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between SPUU and IWDL shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. IWDL — Ранг доходности на риск
SPUU
IWDL
Сравнение SPUU c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUU | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.26 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 17.47 | -8.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUU и IWDL
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и IWDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -37.95% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -13.53% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | -31.78% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -37.95% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | 0.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.39% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.30% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и IWDL
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.70% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 16.94% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 23.30% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 30.30% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 29.89% | +5.86% |
Сравнение комиссий SPUU и IWDL
SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и IWDL
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and IWDL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (6.85%) compared to IWDL (5.70%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs IWDL's -37.95%.
On 5-year performance, SPUU leads with 18.77% vs 16.08% for IWDL. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 18.77% return vs 16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for IWDL.
SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%). They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.95% for IWDL.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и IWDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор