PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUU и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUU и IWDL


2026 (YTD)20252024202320222021
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%50.65%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 3.56%.


SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Сравнение комиссий SPUU и IWDL

SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.


Доходность на риск

SPUU vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUUIWDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.79

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.08

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

5.01

+0.35

SPUU vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDL равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUUIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между SPUU и IWDL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и IWDL

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUU и IWDL

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и IWDL.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUUIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-37.95%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-23.92%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-37.95%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-8.63%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-10.90%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и IWDL

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUUIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

8.67%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

18.10%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

33.75%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

30.32%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.72%

30.24%

+5.48%