Сравнение SPUS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPUS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или SPY.
Корреляция
Корреляция между SPUS и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и SPY
Основные характеристики
SPUS:
0.30
SPY:
0.51
SPUS:
0.57
SPY:
0.86
SPUS:
1.08
SPY:
1.13
SPUS:
0.30
SPY:
0.55
SPUS:
1.09
SPY:
2.26
SPUS:
6.25%
SPY:
4.55%
SPUS:
22.91%
SPY:
20.08%
SPUS:
-30.80%
SPY:
-55.19%
SPUS:
-13.36%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.
SPUS
-9.93%
-3.39%
-8.03%
7.01%
16.63%
N/A
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и SPY
SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUS и SPY
SPUS
SPY
Сравнение SPUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и SPY
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.79% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и SPY
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и SPY
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.72% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.