PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с ISWD.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

SPUS и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		-0.67%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%1.11%
Разные валюты инструментов

SPUS торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью -0.67%.

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
0.42%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
4.26%
1 год
25.15%
3 года*
13.16%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREFISWD.L с IVV

Сравнение комиссий SPUS и ISWD.L

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

SPUS vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSISWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.57

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.16

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.97

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.37

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPUS и ISWD.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и ISWD.L

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ISWD.L в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.48%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и ISWD.L

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-31.52%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.29%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-21.00%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-4.72%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.64%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.33%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и ISWD.L

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.48%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.59%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

16.04%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

15.38%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

15.60%

+5.83%