PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с SPWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. Both are passively managed. Over the past year, SPUS returned 31.44% vs 43.56% for SPWO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 22.93%.

SPUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.97%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.02%
1 год
31.44%
3 года*
21.93%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—

SPWO

1 день
-4.73%
1 месяц
2.00%
С начала года
22.93%
6 месяцев
23.17%
1 год
43.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и SPWO

2026 (YTD)202520242023
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		10.08%19.77%26.49%0.03%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		22.93%26.32%9.25%1.36%

Correlation

The correlation between SPUS and SPWO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between SPUS and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и SPWO

Секторы
SPUS
SPWO

Технологии

61.1%
49.7%

Здравоохранение

10.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.3%

Промышленность

6.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.6%

Сырьевые материалы

2.7%
7.3%

Энергетика

2.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.1%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Коммунальные услуги

0.2%
0.3%

Финансовые услуги

-

0.8%

Технологии

SPUS
61.1%
SPWO
49.7%

Здравоохранение

SPUS
10.5%
SPWO
10.8%

Потребительский циклический сектор

SPUS
6.9%
SPWO
10.3%

Промышленность

SPUS
6.2%
SPWO
11.9%

Коммуникационные услуги

SPUS
5.9%
SPWO
1.6%

Сырьевые материалы

SPUS
2.7%
SPWO
7.3%

Энергетика

SPUS
2.7%
SPWO
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.7%
SPWO
4.1%

Недвижимость

SPUS
1.1%
SPWO
0.7%

Коммунальные услуги

SPUS
0.2%
SPWO
0.3%

Финансовые услуги

SPUS

-

SPWO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с UMMASPUS с SPRESPUS с ISWD.L
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с ISDW.L

Доходность на риск

SPUS vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUSSPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.00

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.60

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.18

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

11.81

-0.01

SPUS vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPWO равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPWO

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-18.03%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.75%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-4.73%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.81%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.70%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPWO

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.81%, в то время как у SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

11.02%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

19.16%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

21.87%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.90%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

19.90%

+1.43%

Сравнение комиссий SPUS и SPWO

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPWO

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPWO в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.55%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.06%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and SPWO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (11.02%) compared to SPUS (6.81%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs SPWO's -18.03%.

On 1-year performance, SPWO leads with 43.56% vs 31.44% for SPUS. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 43.56% return vs 31.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

SPWO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.55% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while SPWO is Foreign Large Cap Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.55% for SPWO.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор