PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUS с SPWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с SPWO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).

SPUS и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или SPWO.

Корреляция

Корреляция между SPUS и SPWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.43

SPWO:

0.25

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.89

SPWO:

0.72

Коэф-т Омега

SPUS:

1.12

SPWO:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.53

SPWO:

0.46

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.80

SPWO:

1.66

Индекс Язвы

SPUS:

6.74%

SPWO:

4.97%

Дневная вол-ть

SPUS:

23.26%

SPWO:

20.58%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

SPWO:

-18.02%

Текущая просадка

SPUS:

-5.61%

SPWO:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 6.65%.

SPUS

С начала года

-1.87%

1 месяц

12.43%

6 месяцев

-1.43%

1 год

10.01%

5 лет

17.97%

10 лет

N/A

SPWO

С начала года

6.65%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

5.12%

1 год

5.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUS и SPWO

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.

SPWO
SP Funds S&P World ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и SPWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг риск-скорректированной доходности SPWO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SPWO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPWO

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPWO в 1.34%

TTM20242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.34%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPWO

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPWO

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...