Сравнение SPUS с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
SPUS и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и SPWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 1.40% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 3.57% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 3.57%.
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
SPWO
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и SPWO
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.
Доходность на риск
SPUS vs. SPWO — Ранг доходности на риск
SPUS
SPWO
Сравнение SPUS c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.07 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.14 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.09 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и SPWO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и SPWO
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.25% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и SPWO
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -18.03% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.75% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -10.51% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -2.84% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.64% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и SPWO
Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.04%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 9.62% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 14.90% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 20.31% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.41% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.41% | +3.02% |