Сравнение SPUS с SPTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).
SPUS и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и SPTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и SPTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 3.92% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью -0.51%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и SPTE
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.
Доходность на риск
SPUS vs. SPTE — Ранг доходности на риск
SPUS
SPTE
Сравнение SPUS c SPTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | SPTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.12 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.83 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.93 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и SPTE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и SPTE
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPTE в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и SPTE
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -25.55% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -14.05% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -9.07% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -4.26% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.01% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и SPTE
Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.10%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | SPTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.89% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 16.89% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 27.00% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 25.73% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 25.73% | -4.30% |