PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUS с SPTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с SPTE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).

SPUS и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или SPTE.

Корреляция

Корреляция между SPUS и SPTE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.49

SPTE:

0.56

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.89

SPTE:

1.01

Коэф-т Омега

SPUS:

1.12

SPTE:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.53

SPTE:

0.71

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.81

SPTE:

2.24

Индекс Язвы

SPUS:

6.73%

SPTE:

8.15%

Дневная вол-ть

SPUS:

23.27%

SPTE:

31.22%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

SPTE:

-25.54%

Текущая просадка

SPUS:

-5.79%

SPTE:

-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 1.67%.

SPUS

С начала года

-2.06%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

-2.17%

1 год

11.33%

5 лет

17.94%

10 лет

N/A

SPTE

С начала года

1.67%

1 месяц

15.47%

6 месяцев

3.37%

1 год

17.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUS и SPTE

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и SPTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг риск-скорректированной доходности SPTE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPTE

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SPTE в 0.49%

TTM20242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.49%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPTE

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPTE

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеют волатильность 7.53% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...