PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с SPTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SPUS returned 40.24% vs 74.41% for SPTE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for SPTE.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 41.79%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

SPTE

1 день
-1.21%
1 месяц
17.88%
С начала года
41.79%
6 месяцев
41.30%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и SPTE

2026 (YTD)202520242023
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%3.92%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.79%26.37%33.28%5.24%

Correlation

The correlation between SPUS and SPTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between SPUS and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и SPTE

Секторы
SPUS
SPTE

Технологии

57.3%
98.6%

Здравоохранение

11.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Промышленность

7.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.3%
0.1%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

SPUS
57.3%
SPTE
98.6%

Здравоохранение

SPUS
11.1%
SPTE
0.2%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
SPTE

-

Промышленность

SPUS
7.0%
SPTE
0.3%

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
SPTE

-

Энергетика

SPUS
3.3%
SPTE
0.1%

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
SPTE

-

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
SPTE

-

Недвижимость

SPUS
1.4%
SPTE

-

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
SPTE

-

Финансовые услуги

SPUS

-

SPTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMASPUS с ISWD.L
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXNSPTE с QQMG

Доходность на риск

SPUS vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.40

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.16

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

5.42

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

19.85

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.40

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.74

-0.83

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPTE

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-25.55%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.80%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.21%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.06%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.76%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPTE

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.00%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.69%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

17.70%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

22.02%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

25.82%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

25.82%

-4.54%

Сравнение комиссий SPUS и SPTE

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPTE

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPTE в 0.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.67%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPUS and SPTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTE has higher volatility (7.69%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs SPTE's -25.55%.

On 1-year performance, SPTE leads with 74.41% vs 40.24% for SPUS. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 74.41% return vs 40.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

SPTE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while SPTE is Technology Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.55% for SPTE.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор