PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUS с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с UMMA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

SPUS и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или UMMA.

Корреляция

Корреляция между SPUS и UMMA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.46

UMMA:

0.18

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.88

UMMA:

0.48

Коэф-т Омега

SPUS:

1.12

UMMA:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.52

UMMA:

0.26

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.77

UMMA:

0.87

Индекс Язвы

SPUS:

6.75%

UMMA:

5.67%

Дневная вол-ть

SPUS:

23.23%

UMMA:

20.86%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

UMMA:

-34.17%

Текущая просадка

SPUS:

-5.25%

UMMA:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 7.75%.

SPUS

С начала года

-1.50%

1 месяц

16.09%

6 месяцев

1.00%

1 год

10.72%

5 лет

17.44%

10 лет

N/A

UMMA

С начала года

7.75%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

6.68%

1 год

3.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUS и UMMA

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и UMMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и UMMA

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности UMMA в 0.84%

TTM20242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.84%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и UMMA

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и UMMA

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...