PortfoliosLab logo
Сравнение SPUS с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и UMMA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPUS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.92%
-0.19%
SPUS
UMMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.30

UMMA:

0.20

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.57

UMMA:

0.43

Коэф-т Омега

SPUS:

1.08

UMMA:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.30

UMMA:

0.23

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.09

UMMA:

0.76

Индекс Язвы

SPUS:

6.25%

UMMA:

5.54%

Дневная вол-ть

SPUS:

22.91%

UMMA:

20.77%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

UMMA:

-34.17%

Текущая просадка

SPUS:

-13.36%

UMMA:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 2.36%.


SPUS

С начала года

-9.93%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-8.03%

1 год

5.47%

5 лет

16.64%

10 лет

N/A

UMMA

С начала года

2.36%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-3.50%

1 год

3.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и UMMA

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.


График комиссии UMMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMMA: 0.65%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUS: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и UMMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUS: 0.30
UMMA: 0.20
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUS: 0.57
UMMA: 0.43
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUS: 1.08
UMMA: 1.05
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUS: 0.30
UMMA: 0.23
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUS: 1.09
UMMA: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.20
SPUS
UMMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и UMMA

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности UMMA в 0.89%


TTM20242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.78%0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
0.89%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и UMMA

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-7.13%
SPUS
UMMA

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и UMMA

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
12.07%
SPUS
UMMA