Сравнение SPUS с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPUS и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или UMMA.
Корреляция
Корреляция между SPUS и UMMA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и UMMA
Основные характеристики
SPUS:
1.71
UMMA:
0.43
SPUS:
2.30
UMMA:
0.72
SPUS:
1.31
UMMA:
1.09
SPUS:
2.36
UMMA:
0.64
SPUS:
9.14
UMMA:
1.73
SPUS:
2.96%
UMMA:
4.17%
SPUS:
15.88%
UMMA:
16.78%
SPUS:
-30.80%
UMMA:
-34.17%
SPUS:
-2.57%
UMMA:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 1.18%.
SPUS
1.07%
-2.57%
6.26%
27.44%
16.76%
N/A
UMMA
1.18%
-2.95%
-4.33%
9.15%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и UMMA
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUS и UMMA
SPUS
UMMA
Сравнение SPUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и UMMA
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UMMA в 0.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.70% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.89% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и UMMA
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и UMMA
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 5.35% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.