Сравнение SPUS с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPUS и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или UMMA.
Основные характеристики
| SPUS | UMMA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.60% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 21.19% | 15.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 15.41% | 16.47% |
| Макс. просадка | -30.80% | -34.17% |
| Текущая просадка | -8.27% | -7.09% |
Корреляция
Корреляция между SPUS и UMMA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и UMMA
С начала года, SPUS показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и UMMA
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и UMMA
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности UMMA в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.77% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.49% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и UMMA
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и UMMA
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеют волатильность 6.26% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.