PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while UMMA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPUS returned 24.89%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-19.64%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between SPUS and UMMA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between SPUS and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и UMMA

Секторы
SPUS
UMMA

Технологии

57.3%
42.9%

Здравоохранение

11.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.1%

Промышленность

7.0%
13.5%

Коммуникационные услуги

6.4%
0.8%

Энергетика

3.3%
2.9%

Сырьевые материалы

3.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.6%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

SPUS
57.3%
UMMA
42.9%

Здравоохранение

SPUS
11.1%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
UMMA
8.1%

Промышленность

SPUS
7.0%
UMMA
13.5%

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
UMMA
0.8%

Энергетика

SPUS
3.3%
UMMA
2.9%

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
UMMA
9.3%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
UMMA
5.6%

Недвижимость

SPUS
1.4%
UMMA
0.5%

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
UMMA

-

Финансовые услуги

SPUS

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с ISWD.L
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY

Доходность на риск

SPUS vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.68

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

3.53

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

3.60

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

14.07

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPUS и UMMA

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-34.17%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-14.93%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-18.73%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.77%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.82%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.82%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и UMMA

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.00%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.64%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

17.26%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

20.10%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

20.55%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.55%

+0.73%

Сравнение комиссий SPUS и UMMA

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и UMMA

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and UMMA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, SPUS leads with 24.89% vs 22.73% for UMMA. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPUS has performed better with a 24.89% return vs 22.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while UMMA is Foreign Large Cap Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: SP Funds and Wahed. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.65% for UMMA.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор