PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUS с UMMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и UMMA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SPUS и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.78%
-4.04%
SPUS
UMMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

1.87

UMMA:

0.38

Коэф-т Сортино

SPUS:

2.48

UMMA:

0.65

Коэф-т Омега

SPUS:

1.34

UMMA:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPUS:

2.53

UMMA:

0.57

Коэф-т Мартина

SPUS:

10.01

UMMA:

1.76

Индекс Язвы

SPUS:

2.90%

UMMA:

3.64%

Дневная вол-ть

SPUS:

15.56%

UMMA:

16.69%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

UMMA:

-34.17%

Текущая просадка

SPUS:

-3.03%

UMMA:

-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 5.36%.


SPUS

С начала года

27.24%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

6.78%

1 год

29.02%

5 лет

17.58%

10 лет

N/A

UMMA

С начала года

5.36%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.04%

1 год

8.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и UMMA

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.


UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
График комиссии UMMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUS c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.870.50
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.480.82
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.10
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.530.74
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.012.27
SPUS
UMMA

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа UMMA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
0.50
SPUS
UMMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и UMMA

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности UMMA в 1.11%


TTM2023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.11%1.09%1.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и UMMA

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.03%
-8.67%
SPUS
UMMA

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и UMMA

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 3.95%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.95%
4.56%
SPUS
UMMA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab