PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с HLAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

SPUS и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-4.25%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью -4.25%.

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

HLAL

1 день
3.24%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
0.23%
1 год
22.13%
3 года*
15.73%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с ISWD.L
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSKHLAL с SPTE

Сравнение комиссий SPUS и HLAL

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

SPUS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.76

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.72

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

7.90

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPUS и HLAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и HLAL

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности HLAL в 0.55%

TTM2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и HLAL

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-33.57%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.15%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-23.18%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-7.30%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-5.10%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.86%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и HLAL

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 6.04% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.80%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.12%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

19.52%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

17.52%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

20.33%

+1.10%