PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с HLAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 15.21%/yr vs 14.01%/yr for HLAL. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 17.14%.

SPUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.90%
С начала года
15.14%
1 год
28.57%
3 года*
23.09%
5 лет*
15.21%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%

HLAL

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
14.97%
С начала года
17.14%
1 год
33.46%
3 года*
20.01%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
Всё время*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF
$4.03M$3.52M$4.35M

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
$39.11M$27.53M$28.71M

Сравнение доходности по годам SPUS и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.14%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		17.14%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%1.69%

Correlation

The correlation between SPUS and HLAL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between SPUS and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и HLAL

Секторы
SPUS
HLAL

Технологии

59.9%
57.0%

Здравоохранение

11.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.0%

Промышленность

6.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
13.8%

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.6%

Энергетика

2.5%
3.9%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Коммунальные услуги

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

-

0.0%

Технологии

SPUS
59.9%
HLAL
57.0%

Здравоохранение

SPUS
11.4%
HLAL
9.6%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.1%
HLAL
5.0%

Промышленность

SPUS
6.8%
HLAL
5.1%

Коммуникационные услуги

SPUS
5.6%
HLAL
13.8%

Сырьевые материалы

SPUS
2.7%
HLAL
2.1%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.7%
HLAL
2.6%

Энергетика

SPUS
2.5%
HLAL
3.9%

Недвижимость

SPUS
1.2%
HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

SPUS
0.2%
HLAL
0.2%

Финансовые услуги

SPUS

-

HLAL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRESPUS с ISWD.L
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSKHLAL с QQQ

Доходность на риск

SPUS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPUS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUSHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.06

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.30

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

12.09

-2.89

SPUS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUS и HLAL

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-33.57%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.20%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-21.67%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-23.18%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.40%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.97%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.77%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и HLAL

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 5.30%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.66%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.81%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.39%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

17.96%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

20.24%

+1.03%

Сравнение комиссий SPUS и HLAL

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и HLAL

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPUS and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (5.66%) compared to SPUS (5.30%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, SPUS leads with 15.21% vs 14.01% for HLAL. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 15.21% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

SPUS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.45% for HLAL.

SPUS is categorized as S&P 500, while HLAL is Large Cap Growth Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: SP Funds and Wahed. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор