PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUS с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и HLAL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPUS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
127.90%
106.71%
SPUS
HLAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

1.91

HLAL:

1.48

Коэф-т Сортино

SPUS:

2.53

HLAL:

1.96

Коэф-т Омега

SPUS:

1.35

HLAL:

1.27

Коэф-т Кальмара

SPUS:

2.59

HLAL:

2.13

Коэф-т Мартина

SPUS:

10.25

HLAL:

7.88

Индекс Язвы

SPUS:

2.90%

HLAL:

2.50%

Дневная вол-ть

SPUS:

15.58%

HLAL:

13.32%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

SPUS:

-2.51%

HLAL:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.13%.


SPUS

С начала года

27.92%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

7.62%

1 год

28.34%

5 лет

17.69%

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

18.13%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

6.27%

1 год

18.42%

5 лет

15.47%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и HLAL

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.


HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.911.48
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.531.96
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.27
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.592.13
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.257.88
SPUS
HLAL

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
1.48
SPUS
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и HLAL

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности HLAL в 0.68%


TTM20232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.68%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и HLAL

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.51%
-2.75%
SPUS
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и HLAL

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 4.04% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.04%
4.16%
SPUS
HLAL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab