PortfoliosLab logo
Сравнение SPUS с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и HLAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPUS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.43%
84.28%
SPUS
HLAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.31

HLAL:

0.17

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.59

HLAL:

0.39

Коэф-т Омега

SPUS:

1.08

HLAL:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.31

HLAL:

0.16

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.13

HLAL:

0.63

Индекс Язвы

SPUS:

6.20%

HLAL:

5.64%

Дневная вол-ть

SPUS:

22.87%

HLAL:

20.38%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

SPUS:

-14.45%

HLAL:

-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью -9.76%.


SPUS

С начала года

-11.06%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-8.90%

1 год

5.30%

5 лет

16.35%

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

-9.76%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-7.69%

1 год

1.71%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и HLAL

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.


График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUS: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUS: 0.31
HLAL: 0.17
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUS: 0.59
HLAL: 0.39
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPUS: 1.08
HLAL: 1.06
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUS: 0.31
HLAL: 0.16
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUS: 1.13
HLAL: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.17
SPUS
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и HLAL

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности HLAL в 0.74%


TTM202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.80%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и HLAL

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.45%
-13.30%
SPUS
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и HLAL

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
14.94%
SPUS
HLAL