PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUS с SPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и SPRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
80.35%
14.01%
SPUS
SPRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

1.91

SPRE:

0.20

Коэф-т Сортино

SPUS:

2.53

SPRE:

0.38

Коэф-т Омега

SPUS:

1.35

SPRE:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPUS:

2.59

SPRE:

0.11

Коэф-т Мартина

SPUS:

10.25

SPRE:

0.73

Индекс Язвы

SPUS:

2.90%

SPRE:

4.45%

Дневная вол-ть

SPUS:

15.58%

SPRE:

16.11%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

SPRE:

-38.34%

Текущая просадка

SPUS:

-2.51%

SPRE:

-21.83%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 1.34%.


SPUS

С начала года

27.92%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

7.62%

1 год

28.34%

5 лет

17.69%

10 лет

N/A

SPRE

С начала года

1.34%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

3.26%

1 год

2.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и SPRE

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.


SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
График комиссии SPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUS c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.910.20
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.530.38
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.05
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.590.11
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.250.73
SPUS
SPRE

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
0.20
SPUS
SPRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPRE

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPRE в 4.25%


TTM2023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
4.25%4.16%4.17%2.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPRE

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.51%
-21.83%
SPUS
SPRE

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPRE

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.04%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.04%
5.66%
SPUS
SPRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab