PortfoliosLab logo
Сравнение SPUS с SPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и SPRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.64%
9.56%
SPUS
SPRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.30

SPRE:

0.24

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.57

SPRE:

0.46

Коэф-т Омега

SPUS:

1.08

SPRE:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.30

SPRE:

0.14

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.09

SPRE:

0.67

Индекс Язвы

SPUS:

6.25%

SPRE:

6.83%

Дневная вол-ть

SPUS:

22.91%

SPRE:

18.68%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

SPRE:

-38.34%

Текущая просадка

SPUS:

-13.36%

SPRE:

-24.88%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью -4.63%.


SPUS

С начала года

-9.93%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-8.03%

1 год

5.47%

5 лет

16.39%

10 лет

N/A

SPRE

С начала года

-4.63%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и SPRE

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.


График комиссии SPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPRE: 0.69%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUS: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и SPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SPRE
Ранг риск-скорректированной доходности SPRE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPUS: 0.30
SPRE: 0.24
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPUS: 0.57
SPRE: 0.46
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPUS: 1.08
SPRE: 1.06
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPUS: 0.30
SPRE: 0.14
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPUS: 1.09
SPRE: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRE равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.24
SPUS
SPRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPRE

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPRE в 4.39%


TTM20242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.79%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
4.39%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPRE

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-24.88%
SPUS
SPRE

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPRE

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
10.93%
SPUS
SPRE