PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPUS с SPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с SPRE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).

SPUS и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или SPRE.

Корреляция

Корреляция между SPUS и SPRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

0.46

SPRE:

0.19

Коэф-т Сортино

SPUS:

0.88

SPRE:

0.52

Коэф-т Омега

SPUS:

1.12

SPRE:

1.07

Коэф-т Кальмара

SPUS:

0.52

SPRE:

0.17

Коэф-т Мартина

SPUS:

1.77

SPRE:

0.74

Индекс Язвы

SPUS:

6.75%

SPRE:

7.40%

Дневная вол-ть

SPUS:

23.23%

SPRE:

18.54%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

SPRE:

-38.34%

Текущая просадка

SPUS:

-5.25%

SPRE:

-20.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 0.39%.

SPUS

С начала года

-1.50%

1 месяц

16.18%

6 месяцев

1.00%

1 год

10.66%

5 лет

18.05%

10 лет

N/A

SPRE

С начала года

0.39%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.75%

1 год

3.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPUS и SPRE

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPUS и SPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг риск-скорректированной доходности SPRE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPUS c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPRE

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPRE в 4.17%

TTM20242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.72%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		4.17%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPRE

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPRE

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...