PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с SPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 1.61%/yr for SPRE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 7.98%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%0.26%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%

Correlation

The correlation between SPUS and SPRE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between SPUS and SPRE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPUS и SPRE

Секторы
SPUS
SPRE

Технологии

57.3%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Промышленность

7.0%

-

Коммуникационные услуги

6.4%
-0.0%

Энергетика

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.0%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.4%
84.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.4%

Финансовые услуги

-

0.1%

Технологии

SPUS
57.3%
SPRE

-

Здравоохранение

SPUS
11.1%
SPRE

-

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
SPRE

-

Промышленность

SPUS
7.0%
SPRE

-

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
SPRE
-0.0%

Энергетика

SPUS
3.3%
SPRE

-

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
SPRE
5.0%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
SPRE

-

Недвижимость

SPUS
1.4%
SPRE
84.4%

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
SPRE
0.4%

Финансовые услуги

SPUS

-

SPRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с ISWD.L
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITASPRE с VNQ

Доходность на риск

SPUS vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.84

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.22

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.15

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

3.91

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSSPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.84

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.25

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPRE

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-38.34%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.63%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-22.04%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-38.34%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-12.33%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-17.92%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.83%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPRE

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.80%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.58%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.21%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

18.74%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.41%

+2.87%

Сравнение комиссий SPUS и SPRE

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPRE

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPRE в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and SPRE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 1.61% for SPRE. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while SPRE is REIT. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: SP Funds and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.69% for SPRE.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор