PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 15.42%/yr vs 21.24%/yr for SPXL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.

SPUS

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.10%
С начала года
12.06%
1 год
27.08%
3 года*
21.09%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		12.06%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%3.45%

Correlation

The correlation between SPUS and SPXL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between SPUS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и SPXL

Секторы
SPUS
SPXL

Технологии

61.1%
39.0%

Здравоохранение

10.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.9%

Промышленность

6.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.6%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Энергетика

2.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.5%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Технологии

SPUS
61.1%
SPXL
39.0%

Здравоохранение

SPUS
10.5%
SPXL
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPUS
6.9%
SPXL
9.9%

Промышленность

SPUS
6.2%
SPXL
7.8%

Коммуникационные услуги

SPUS
5.9%
SPXL
10.6%

Сырьевые материалы

SPUS
2.7%
SPXL
1.7%

Энергетика

SPUS
2.7%
SPXL
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.7%
SPXL
4.5%

Недвижимость

SPUS
1.1%
SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

SPUS
0.2%
SPXL
2.1%

Финансовые услуги

SPUS

-

SPXL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPUS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.47

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.97

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.07

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

8.18

+1.22

SPUS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPXL

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-76.86%

+46.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-26.77%

+16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-48.95%

+26.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-63.80%

+35.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.60%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-16.06%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

6.77%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPXL

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.79%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

30.09%

-17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

37.68%

-22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

50.59%

-31.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

53.38%

-32.11%

Сравнение комиссий SPUS и SPXL

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPXL

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.54%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPUS and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SPUS (4.88%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, SPXL leads with 21.24% vs 15.42% for SPUS. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 21.24% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPUS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.52% for SPXL.

SPUS is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: SP Funds and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.84% for SPXL.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор