PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUS с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPUS returned 23.09%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

SPUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.90%
С начала года
15.14%
1 год
28.57%
3 года*
23.09%
5 лет*
15.21%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
$39.11M$27.53M$28.71M

Сравнение доходности по годам SPUS и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.14%19.77%26.49%34.24%-9.25%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between SPUS and DRLL is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.18

The correlation between SPUS and DRLL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPUS и DRLL

Секторы
SPUS
DRLL

Технологии

59.9%

-

Здравоохранение

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
0.9%

Промышленность

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Энергетика

2.5%
99.1%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

SPUS
59.9%
DRLL

-

Здравоохранение

SPUS
11.4%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.1%
DRLL
0.9%

Промышленность

SPUS
6.8%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

SPUS
5.6%
DRLL

-

Сырьевые материалы

SPUS
2.7%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.7%
DRLL

-

Энергетика

SPUS
2.5%
DRLL
99.1%

Недвижимость

SPUS
1.2%
DRLL

-

Коммунальные услуги

SPUS
0.2%
DRLL

-

Финансовые услуги

SPUS

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

SPUS vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPUS c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUSDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.62

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.13

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.20

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

5.57

+3.64

SPUS vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUS и DRLL

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-23.73%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-16.99%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-23.73%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-9.02%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-8.14%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

6.71%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и DRLL

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 5.30%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.42%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

18.67%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

23.14%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

23.82%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

23.82%

-2.55%

Сравнение комиссий SPUS и DRLL

SPUS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и DRLL

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and DRLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to SPUS (5.30%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, SPUS leads with 23.09% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPUS has performed better with a 23.09% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while DRLL is Energy Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: SP Funds and Strive. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.41% for DRLL.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор