Сравнение SPUC с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SPUC и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 9.53% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 19.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SSO
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SPUC vs. SSO — Ранг доходности на риск
SPUC
SSO
Сравнение SPUC c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.76 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.19 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и SSO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SSO
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SSO
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -84.67% | +55.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -23.17% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -46.73% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -12.18% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -19.72% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 5.44% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SSO
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 10.69% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 18.99% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 36.46% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 33.66% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 35.86% | -14.15% |