Сравнение SPMO с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
SPMO и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или SPUC.
Основные характеристики
| SPMO | SPUC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 48.40% | 36.79% |
| Дох-ть за 1 год | 64.75% | 53.44% |
| Дох-ть за 3 года | 15.66% | 10.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.84 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 20.15 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 17.80% | 19.88% |
| Макс. просадка | -30.95% | -29.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPMO и SPUC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SPUC
С начала года, SPMO показывает доходность 48.40%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 36.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SPUC
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SPUC
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPUC в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.96% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SPUC
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SPUC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 4.88%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.