PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPMO с SPUC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPMO с SPUC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).

SPMO и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или SPUC.

Корреляция

Корреляция между SPMO и SPUC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и SPUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SPMO:

14.84%

SPUC:

21.52%

Макс. просадка

SPMO:

-0.94%

SPUC:

-1.65%

Текущая просадка

SPMO:

-0.02%

SPUC:

-0.43%

Доходность по периодам

SPMO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPUC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPMO и SPUC

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPMO и SPUC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPUC
Ранг риск-скорректированной доходности SPUC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPMO c SPUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и SPUC

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SPUC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPMO и SPUC

Максимальная просадка SPMO за все время составила -0.94%, что меньше максимальной просадки SPUC в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и SPUC

Загрузка...