Сравнение SPMO с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
SPMO и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPMO или SPUC.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и SPUC
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 35.64%.
SPMO
46.40%
2.79%
16.29%
54.82%
20.23%
N/A
SPUC
35.64%
4.81%
16.64%
44.19%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SPMO | SPUC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 17.27 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 4.78% |
| Дневная вол-ть | 17.74% | 20.03% |
| Макс. просадка | -30.95% | -29.20% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPMO и SPUC
SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между SPMO и SPUC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPMO c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и SPUC
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPUC в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.97% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и SPUC
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и SPUC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) составляет 5.07%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.