Сравнение SPUC с SPXM
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPUC
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 7.04% | 12.14% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between SPUC and SPXM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SPUC
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPUC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPXM
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -5.08% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.75% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -0.78% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 7.89% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 7.89% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 7.89% | +13.56% |
Сравнение комиссий SPUC и SPXM
SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPXM
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 9.39% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPUC and SPXM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.
SPUC has the higher dividend yield at 9.39%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Simplify and Azoria. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для SPUC и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор