Сравнение SPUC с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
SPUC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -4.97% | 12.10% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
SPUC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPXM
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
SPUC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SPUC
SPXM
Сравнение SPUC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.83 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPXM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPXM
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.17% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPXM
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -5.08% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -0.75% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -0.80% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 9.38% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 9.38% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 9.38% | +12.33% |