PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и SPXL


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%28.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.


SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий SPUC и SPXL

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


Доходность на риск

SPUC vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUCSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.64

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.22

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.07

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.25

+1.89

SPUC vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUCSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.64

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPUC и SPXL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и SPXL

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SPXL в 0.78%


TTM202520242023202220212020201920182017
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и SPXL

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPXL.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUCSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-76.86%

+47.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-33.42%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-63.80%

+34.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-18.62%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-15.85%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

8.42%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и SPXL

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUCSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

16.04%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

28.52%

-15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

54.32%

-27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

50.26%

-28.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

53.36%

-31.65%