Сравнение SPUC с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
SPUC и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -4.97% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 9.53% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
SPUC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPTM
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
SPUC vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SPUC
SPTM
Сравнение SPUC c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.52 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 7.28 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPTM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPTM
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.17% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPTM
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -54.80% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -12.21% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -24.14% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -5.36% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -9.10% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.55% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPTM
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.57% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.35% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 9.54% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 18.33% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.87% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.03% | +3.68% |