Сравнение SPUC с PFIX
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPUC returned 13.11%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
SPUC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUC и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 9.61% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 17.92% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between SPUC and PFIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.11 |
The correlation between SPUC and PFIX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUC vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SPUC
PFIX
Сравнение SPUC c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUC | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.55 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -0.81 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUC и PFIX
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -36.17% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -25.64% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -36.17% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -36.17% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -17.60% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -17.21% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 17.38% | -13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и PFIX
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 3.43%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUC | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 8.90% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 21.99% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 29.10% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 38.53% | -16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 38.16% | -16.80% |
Сравнение комиссий SPUC и PFIX
SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и PFIX
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 10.03% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPUC and PFIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to SPUC (3.43%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 13.11% for SPUC. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.
SPUC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 9.70% for PFIX.
SPUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.50% for PFIX.
SPUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUC и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор