PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUC с PFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPUC returned 13.13%/yr vs 17.72%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности SPUC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.

SPUC

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.82%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
25.30%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		7.04%22.64%25.37%27.50%-24.76%17.92%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between SPUC and PFIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.11

The correlation between SPUC and PFIX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с SVOLSPUC с ^GSPCSPUC с FOCPXSPUC с spmo
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

SPUC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUCPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.43

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.45

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.48

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

-0.74

+8.11

SPUC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUC и PFIX

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUCPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-36.17%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-25.64%

+14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-36.17%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-36.17%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-23.31%

+20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-17.15%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

16.70%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и PFIX

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 4.93%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUCPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.85%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

21.31%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

29.19%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

38.46%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

38.23%

-16.78%

Сравнение комиссий SPUC и PFIX

SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и PFIX

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности PFIX в 10.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		9.39%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Часто задаваемые вопросы

SPUC and PFIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to SPUC (4.93%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 13.13% for SPUC. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 9.39% for SPUC.

SPUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.50% for PFIX.

SPUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор