PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify MBS ETF (MTBA).

SPUC и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и MTBA

2026 (YTD)202520242023
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%11.40%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий SPUC и MTBA

SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

SPUC vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.78

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.17

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.37

-0.72

Корреляция

Корреляция между SPUC и MTBA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и MTBA

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности MTBA в 6.08%

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и MTBA

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-3.48%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-2.69%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.76%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-0.74%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

0.67%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и MTBA

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

1.65%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

2.09%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

3.33%

+23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

3.97%

+18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

3.97%

+17.74%