Сравнение SPUC с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
SPUC и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | 4.62% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и MAXI
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
SPUC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SPUC
MAXI
Сравнение SPUC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.52 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.40 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.55 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | -1.04 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.52 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и MAXI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и MAXI
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и MAXI
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -66.78% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -66.78% | +50.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -65.76% | +57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -16.70% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 34.97% | -30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и MAXI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 17.90% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 53.79% | -40.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 76.39% | -49.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 64.47% | -42.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 64.47% | -42.76% |