PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и MAXI


2026 (YTD)2025202420232022
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
-3.92%22.64%25.37%27.50%4.62%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-32.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.


SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий SPUC и MAXI

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.


Доходность на риск

SPUC vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUCMAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.52

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.40

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.55

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

-1.04

+7.18

SPUC vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUCMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.52

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.31

Корреляция

Корреляция между SPUC и MAXI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и MAXI

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности MAXI в 70.44%


TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и MAXI

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и MAXI.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUCMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-66.78%

+37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-66.78%

+50.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-65.76%

+57.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-16.70%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

34.97%

-30.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и MAXI

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 5.63%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUCMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

17.90%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

53.79%

-40.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

76.39%

-49.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

64.47%

-42.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

64.47%

-42.76%