Сравнение SPUC с CDX

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPUC и CDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности CDX в 8.40%

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и CDX.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.