Сравнение SPUC с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
SPUC и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -3.41% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и BUCK
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
SPUC vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SPUC
BUCK
Сравнение SPUC c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.76 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.52 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.39 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.59 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.45 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и BUCK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и BUCK
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и BUCK
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -5.43% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -5.43% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | 0.00% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -0.52% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.04% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и BUCK
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 0.37% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 1.68% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 4.83% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 3.55% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 3.55% | +18.16% |