PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

SPTS и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.67% против 9.79% соответственно.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий SPTS и XLU

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.27

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

1.73

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

2.21

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

5.31

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.27

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между SPTS и XLU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и XLU

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и XLU

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-51.98%

+46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-9.18%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-25.26%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-36.07%

+30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.72%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-10.26%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.82%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и XLU

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

5.09%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

10.36%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

15.79%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

17.18%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

19.21%

-17.48%