PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

SPTS и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.67% против -0.87% соответственно.

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Сравнение комиссий SPTS и VGLT

И SPTS, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

-0.04

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

0.02

+4.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.00

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

0.04

+4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.15

0.09

+17.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.04

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.34

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

-0.06

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Корреляция

Корреляция между SPTS и VGLT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и VGLT

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и VGLT

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-46.18%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-8.48%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-40.98%

+35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-46.18%

+40.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-36.66%

+36.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-14.83%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.86%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и VGLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

3.45%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

6.00%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

10.32%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

14.59%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

13.84%

-12.11%