PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с VGLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTS tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTS returned 1.67%/yr vs -1.10%/yr for VGLT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.67% против -1.10% соответственно.

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Correlation

The correlation between SPTS and VGLT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.50

The correlation between SPTS and VGLT shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

SPTS vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.59

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
0.92

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.10

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.75

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

1.96

+14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.59

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.37

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

-0.08

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.19

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPTS и VGLT

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-46.18%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-7.01%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-17.68%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-40.98%

+35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-46.18%

+40.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-36.83%

+36.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-15.06%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.68%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и VGLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

2.59%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

5.94%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

8.88%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

14.58%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

13.81%

-12.09%

Сравнение комиссий SPTS и VGLT

И SPTS, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и VGLT

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VGLT в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

SPTS and VGLT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLT has higher volatility (2.59%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs VGLT's -46.18%.

On 10-year performance, SPTS leads with 1.67% vs -1.10% for VGLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTS has performed better with a 1.67% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS and VGLT have the same expense ratio: 0.03% per year.

VGLT has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.91% for SPTS.

SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор