Сравнение SPTS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPTS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.67% против 13.98% соответственно.
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SPY
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. SPY — Ранг доходности на риск
SPTS
SPY
Сравнение SPTS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.93 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 1.45 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.53 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.61 | 7.30 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.93 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и SPY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SPY
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SPY
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -55.19% | +49.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -12.05% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -24.50% | +18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -33.72% | +28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -6.24% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -9.09% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.52% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SPY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 5.31% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 9.47% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 19.05% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 17.06% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 17.92% | -16.19% |