Сравнение SPTS с IBTF
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTS returned 1.94%/yr vs 0.86%/yr for IBTF. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам SPTS и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 2.08% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.85% |
Correlation
The correlation between SPTS and IBTF is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between SPTS and IBTF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. IBTF — Ранг доходности на риск
SPTS
IBTF
Сравнение SPTS c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTS | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 6.85 | -5.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 38.13 | -34.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 247.15 | -233.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTS и IBTF
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -10.45% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.04% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -0.43% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -9.28% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.23% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и IBTF
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.00% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.04% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.28% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.35% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.52% | -0.82% |
Сравнение комиссий SPTS и IBTF
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и IBTF
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IBTF в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and IBTF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.37%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs IBTF's -10.45%.
On 5-year performance, SPTS leads with 1.94% vs 0.86% for IBTF. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPTS has performed better with a 1.94% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTF.
SPTS has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.37% for IBTF.
SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор