Сравнение SPTS с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SPTS превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.67% против -13.82% соответственно.
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и GUSTX
SPTS берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
SPTS
GUSTX
Сравнение SPTS c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 3.18 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 10.74 | -6.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 7.08 | -5.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 20.50 | -15.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 58.55 | -41.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.18 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.03 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | -0.55 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.44 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и GUSTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и GUSTX
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и GUSTX
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -79.98% | +74.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.20% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -1.19% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -79.98% | +74.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -77.89% | +77.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -35.61% | +33.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и GUSTX
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.29% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.83% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.27% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.73% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 25.44% | -23.71% |