PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с BTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с BTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. BTTRX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и BTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и BTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%2.79%9.54%7.82%-7.63%-2.65%17.73%11.43%5.77%1.22%

Доходность по периодам

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

BTTRX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

American Century Zero Coupon 2025 Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с BTTRX:
BTTRX с FUAMXBTTRX с VOOBTTRX с TWEIXBTTRX с FBNDBTTRX с SGOVBTTRX с TLHBTTRX с SPY

Сравнение комиссий GUSTX и BTTRX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BTTRX в 0.54%.

BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. BTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BTTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c BTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXBTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. BTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXBTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

—

—

Корреляция

Корреляция между GUSTX и BTTRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и BTTRX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%0.00%4.96%4.00%3.47%3.27%7.69%3.90%5.25%1.05%3.42%2.85%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и BTTRX

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXBTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и BTTRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXBTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

—

—