Сравнение GUSTX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.97% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и BSV
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. BSV — Ранг доходности на риск
GUSTX
BSV
Сравнение GUSTX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 2.04 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 3.25 | +7.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.40 | +5.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 3.23 | +17.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 12.23 | +46.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.04 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.62 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.83 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.86 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и BSV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и BSV
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и BSV
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -8.54% | -71.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -1.29% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -8.54% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -8.54% | -71.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -0.76% | -77.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -0.98% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.34% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и BSV
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.78% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 1.19% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 2.00% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.71% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 2.37% | +23.07% |