PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с GSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с GSIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTS returned 1.81%/yr vs 2.18%/yr for GSIG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.14%/yr for GSIG.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и GSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у GSIG с доходностью 0.68%.

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.54%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и GSIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%0.20%
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%

Correlation

The correlation between SPTS and GSIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.79

The correlation between SPTS and GSIG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с JPIEGSIG с GSST

Доходность на риск

SPTS vs. GSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c GSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSGSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.48

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.83

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.13

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

12.77

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. GSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIG равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и GSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSGSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SPTS и GSIG

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки GSIG в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GSIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSGSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-9.57%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.46%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-1.46%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-9.57%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.31%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.10%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.36%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и GSIG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.34%, в то время как у Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSGSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.57%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.35%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.84%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.89%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

2.71%

-0.99%

Сравнение комиссий SPTS и GSIG

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GSIG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и GSIG

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности GSIG в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SPTS and GSIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIG has higher volatility (0.57%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs GSIG's -9.57%.

On 5-year performance, GSIG leads with 2.18% vs 1.81% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSIG has performed better with a 2.18% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.

GSIG has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.91% for SPTS.

SPTS is categorized as Government Bonds, while GSIG is Corporate Bonds. SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.14% for GSIG.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и GSIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор