Сравнение SPTS с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPTS и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.49% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и GLDM
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPTS
GLDM
Сравнение SPTS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.82 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.25 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.71 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.61 | 10.04 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.82 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и GLDM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и GLDM
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и GLDM
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -21.63% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -19.14% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -20.92% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -13.19% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -6.04% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 5.16% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 11.01% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 24.07% | -23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 27.57% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 17.65% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 16.77% | -15.04% |