Сравнение SPTS с GLDM
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPTS returned 1.94%/yr vs 19.13%/yr for GLDM. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -1.57%.
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.55M | $254.45M | $318.52M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам SPTS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.49% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SPTS and GLDM is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPTS
GLDM
Сравнение SPTS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.98 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 2.07 | +11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTS и GLDM
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -26.27% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -26.27% | +25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -26.27% | +25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -26.27% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.30% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.59% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 12.39% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 7.12% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 19.92% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 28.14% | -26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 18.49% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 17.14% | -15.44% |
Сравнение комиссий SPTS и GLDM
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и GLDM
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and GLDM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.12%) compared to SPTS (0.37%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 19.13% vs 1.94% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 19.13% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.
SPTS has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for GLDM.
SPTS is categorized as Government Bonds, while GLDM is Gold. SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.10% for GLDM.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор