Сравнение SPTS с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPTS и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.67% против 13.92% соответственно.
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и GLD
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPTS vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPTS
GLD
Сравнение SPTS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.79 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.21 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.68 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.61 | 9.90 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.79 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и GLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и GLD
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и GLD
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -45.56% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -19.21% | +18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -21.03% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -22.00% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -13.23% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -16.17% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 5.20% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 11.06% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 24.30% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 27.80% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 17.74% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 15.87% | -14.14% |