PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.67% против 13.92% соответственно.


SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий SPTS и GLD

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

SPTS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTSGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

1.79

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

2.21

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.68

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.61

9.90

+7.71

SPTS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.79

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPTS и GLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и GLD

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и GLD

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SPTSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-45.56%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-19.21%

+18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-21.03%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-22.00%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-13.23%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-16.17%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

5.20%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и GLD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPTSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

11.06%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

24.30%

-23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

27.80%

-26.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

17.74%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

15.87%

-14.14%