Сравнение SPTS с GGOV
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTS и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 2.29% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between SPTS and GGOV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SPTS
GGOV
Сравнение SPTS c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.11 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и GGOV
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -4.69% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.50% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.59% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 5.38% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.38% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 5.38% | -3.66% |
Сравнение комиссий SPTS и GGOV
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и GGOV
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and GGOV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for GGOV.
SPTS is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор