PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTS с DIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SPTS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTS и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-3.25%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.22% соответственно.

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

DIA

1 день
2.46%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.04%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.82%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SPTS и DIA

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTS vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

0.72

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

1.14

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.22

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.61

4.51

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.72

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPTS и DIA составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и DIA

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DIA в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.52%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPTS и DIA

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTSDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-51.87%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-10.79%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-20.76%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-36.70%

+30.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.40%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-7.18%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.92%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и DIA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTSDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

4.92%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

9.23%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

16.84%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

14.73%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.73%

17.51%

-15.78%