PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTM с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPTM и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.90% против 11.23% соответственно.

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPTM и XLE

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

SPTM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.56

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4.23

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.38

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPTM и XLE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и XLE

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и XLE

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-71.26%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-18.79%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-26.04%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-66.81%

+32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.74%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-18.05%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

7.15%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 5.35%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.45%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

14.46%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

25.21%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

26.09%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

29.50%

-11.47%