Сравнение SPTM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SPTM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или VT.
Основные характеристики
| SPTM | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.05% | 3.35% |
| Дох-ть за 1 год | 22.44% | 16.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.44% | 3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 9.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.13% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 11.67% |
| Макс. просадка | -54.80% | -50.27% |
| Current Drawdown | -4.60% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между SPTM и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и VT
С начала года, SPTM показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.13% против 8.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и VT
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и VT
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VT в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.15% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и VT
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и VT
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.22% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.