PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTM с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

SPTM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.88%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.82% против 11.53% соответственно.

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий SPTM и VT

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VT
Vanguard Total World Stock ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

SPTM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.25

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.84

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.83

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

8.51

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPTM и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и VT

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и VT

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-50.27%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.84%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-26.38%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-34.24%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.89%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.08%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и VT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.33%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.95%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

17.24%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.98%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.20%

+0.83%