PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.21%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.21% против 12.74% соответственно.

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SPTM and VT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between SPTM and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPTM и VT

Секторы
SPTM
VT

Технологии

34.0%
27.8%

Финансовые услуги

12.1%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.5%

Промышленность

9.4%
12.0%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
4.2%

Технологии

SPTM
34.0%
VT
27.8%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
VT
9.5%

Промышленность

SPTM
9.4%
VT
12.0%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
VT
4.8%

Энергетика

SPTM
3.7%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
VT
2.7%

Недвижимость

SPTM
2.3%
VT
2.4%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
VT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SPTM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.31

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.20

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.04

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

13.53

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPTM и VT

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-50.27%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.67%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-16.51%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-26.38%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-34.24%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.88%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.02%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.17%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и VT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SPTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.83%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.17%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.70%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.05%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.23%

+0.80%

Сравнение комиссий SPTM и VT

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и VT

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPTM and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.21% vs 12.74% for VT. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.21% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.04% for SPTM.

SPTM is categorized as Large Cap Blend Equities, while VT is Global Equities. SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.06% for VT.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор