PortfoliosLab logo
Сравнение SPTM с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTM и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPTM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
481.73%
236.84%
SPTM
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTM:

0.55

VT:

0.65

Коэф-т Сортино

SPTM:

0.89

VT:

1.01

Коэф-т Омега

SPTM:

1.13

VT:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPTM:

0.56

VT:

0.69

Коэф-т Мартина

SPTM:

2.25

VT:

3.09

Индекс Язвы

SPTM:

4.69%

VT:

3.69%

Дневная вол-ть

SPTM:

19.32%

VT:

17.68%

Макс. просадка

SPTM:

-54.80%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

SPTM:

-9.52%

VT:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 11.83% против 8.60% соответственно.


SPTM

С начала года

-5.49%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-4.54%

1 год

9.19%

5 лет

15.43%

10 лет

11.83%

VT

С начала года

-0.37%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-1.12%

1 год

9.94%

5 лет

13.31%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTM и VT

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTM и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTM: 0.55
VT: 0.65
Коэффициент Сортино SPTM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTM: 0.89
VT: 1.01
Коэффициент Омега SPTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPTM: 1.13
VT: 1.15
Коэффициент Кальмара SPTM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTM: 0.56
VT: 0.69
Коэффициент Мартина SPTM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTM: 2.25
VT: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.65
SPTM
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и VT

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VT в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.94%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и VT

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.52%
-5.59%
SPTM
VT

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и VT

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
12.65%
SPTM
VT