Сравнение SPTM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SPTM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTM или VT.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и VT
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.25% соответственно.
SPTM
25.47%
2.08%
13.60%
32.28%
15.40%
12.91%
VT
18.18%
0.34%
8.94%
24.96%
11.19%
9.25%
Основные характеристики
| SPTM | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.91 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 17.24 | 13.89 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 11.63% |
| Макс. просадка | -54.80% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.91% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и VT
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTM и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и VT
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VT в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и VT
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и VT
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.