PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTM с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SPTM и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.90% против 12.28% соответственно.

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SPTM и DIA

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

SPTM vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.76

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.19

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.17

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4.26

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPTM и DIA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и DIA

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и DIA

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTMDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-51.87%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.79%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-20.76%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.70%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.94%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-7.17%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.95%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и DIA

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTMDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.94%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.24%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.81%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.73%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.50%

+0.53%