PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTM с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SPTM и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTM и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 13.90% против 2.13% соответственно.

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SPTM и BIL

SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

SPTM vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

19.52

-18.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

254.20

-252.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

180.39

-179.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

368.00

-366.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

4,131.71

-4,124.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

19.52

-18.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

12.55

-11.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

8.23

-7.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.73

-2.30

Корреляция

Корреляция между SPTM и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и BIL

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTM и BIL

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTMBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-0.78%

-54.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-0.01%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-0.12%

-24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-0.21%

-34.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-0.26%

-8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.00%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и BIL

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTMBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.06%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

0.14%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

0.21%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

0.26%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

0.26%

+17.77%