PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTL с XYLD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTL returned -1.12%/yr vs 8.12%/yr for XYLD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: -1.12% против 8.12% соответственно.

SPTL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.61%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.12%

XYLD

1 день
-0.91%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.28%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTL и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.73%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.18%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between SPTL and XYLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

-0.15

The correlation between SPTL and XYLD shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

SPTL vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.59

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.67

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.61

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

3.23

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

17.19

-15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.59

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.68

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPTL и XYLD

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTLXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-33.46%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-5.29%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-15.53%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-18.66%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-33.46%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-0.91%

-36.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-3.72%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.99%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и XYLD

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTLXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.31%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

5.46%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

6.62%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

11.22%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

14.21%

-0.27%

Сравнение комиссий SPTL и XYLD

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и XYLD

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности XYLD в 10.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.23%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.60%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SPTL and XYLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.53%) compared to XYLD (1.31%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.12% vs -1.12% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.12% return vs -1.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.60%, compared with 4.23% for SPTL.

SPTL is categorized as Government Bonds, while XYLD is Derivative Income. SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTL и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор