PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPTL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.01%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.87% против 11.65% соответственно.

SPTL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.43%
1 год
0.50%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.87%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPTL и XLE

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.42

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.84

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.96

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.16

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.42

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.93

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.40

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.07

Корреляция

Корреляция между SPTL и XLE составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и XLE

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.15%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и XLE

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-71.26%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-18.79%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-26.04%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-66.81%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-2.08%

-34.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-18.05%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

7.14%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.05%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

13.94%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

24.93%

-14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

26.06%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

29.48%

-15.50%