Сравнение SPTL с UTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY).
SPTL и UTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и UTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | -1.83% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.38%.
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и UTWY
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTL vs. UTWY — Ранг доходности на риск
SPTL
UTWY
Сравнение SPTL c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | UTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.02 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.11 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и UTWY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и UTWY
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности UTWY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и UTWY
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и UTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -18.19% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.47% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -5.79% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -7.09% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.41% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и UTWY
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеют волатильность 3.50% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.39% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 5.56% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 9.30% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 11.28% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 11.28% | +2.70% |