PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с UTWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTL с UTWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both Government Bonds funds - SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index while UTWY tracks the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPTL returned -0.59%/yr vs -0.44%/yr for UTWY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и UTWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.45%.

SPTL

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.00%
1 год
3.88%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
-1.04%

UTWY

1 день
0.19%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.17%
1 год
3.28%
3 года*
-0.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTL и UTWY

2026 (YTD)202520242023
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.19%5.28%-6.23%-1.83%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		-0.45%4.82%-4.92%-1.81%

Correlation

The correlation between SPTL and UTWY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.99

The correlation between SPTL and UTWY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с EDVUTWY с ZHOGUTWY с ZTOPUTWY с SPITUTWY с ZTEN

Доходность на риск

SPTL vs. UTWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c UTWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLUTWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.41

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.64

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.49

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

1.32

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. UTWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTWY равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и UTWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLUTWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.07

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SPTL и UTWY

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и UTWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTLUTWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-18.19%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.70%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-14.98%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.75%

-5.85%

-30.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.02%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.48%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и UTWY

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTLUTWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.47%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

5.65%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

8.10%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

11.10%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

11.10%

+2.84%

Сравнение комиссий SPTL и UTWY

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и UTWY

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности UTWY в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPTL and UTWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTL has higher volatility (2.60%) compared to UTWY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs UTWY's -18.19%.

On 3-year performance, UTWY leads with -0.44% vs -0.59% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, UTWY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTWY has performed better with a -0.44% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTWY.

UTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 4.21% for SPTL.

SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.15% for UTWY.

SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTL и UTWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор