PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTL с UTWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTL и UTWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и UTWY


2026 (YTD)202520242023
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
-0.13%5.28%-6.23%-1.83%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-4.92%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.38%.


SPTL

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.91%
10 лет*
-0.88%

UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Сравнение комиссий SPTL и UTWY

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPTL vs. UTWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c UTWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTLUTWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.03

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.02

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.05

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

0.11

-0.02

SPTL vs. UTWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет -0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTWY равному -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и UTWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTLUTWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.08

+0.32

Корреляция

Корреляция между SPTL и UTWY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и UTWY

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности UTWY в 4.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
4.17%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и UTWY

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и UTWY.


Загрузка...

Показатели просадок


SPTLUTWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-18.19%

-28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.47%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-5.79%

-30.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.09%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.41%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и UTWY

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеют волатильность 3.50% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPTLUTWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

5.56%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

9.30%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.28%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

11.28%

+2.70%