Сравнение SPTL с TLTI
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. SPTL is passively managed, while TLTI is actively managed. Over the past year, SPTL returned 3.88% vs 5.19% for TLTI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у TLTI с доходностью 1.07%.
SPTL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -5.28%
- 10 лет*
- -1.04%
TLTI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTL и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.19% | 5.28% | -4.23% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.07% | 4.31% | -4.61% |
Correlation
The correlation between SPTL and TLTI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between SPTL and TLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. TLTI — Ранг доходности на риск
SPTL
TLTI
Сравнение SPTL c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 1.92 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TLTI
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -8.70% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -6.60% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -3.47% | -33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -3.51% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.72% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TLTI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.60%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.76% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 6.43% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 9.48% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 11.14% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 11.14% | +2.80% |
Сравнение комиссий SPTL и TLTI
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TLTI
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TLTI в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.21% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.29% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPTL and TLTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLTI has higher volatility (2.76%) compared to SPTL (2.60%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs TLTI's -8.70%.
On 1-year performance, TLTI leads with 5.19% vs 3.88% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTI has performed better with a 5.19% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
TLTI has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 4.21% for SPTL.
SPTL is categorized as Government Bonds, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.58% for TLTI.
TLTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и TLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор