Сравнение SPTL с TLTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI).
SPTL и TLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLTI - это активно управляемый фонд от NEOS Investments. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTL и TLTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -4.23% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.97% | 4.31% | -4.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TLTI с доходностью 0.97%.
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
TLTI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и TLTI
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Доходность на риск
SPTL vs. TLTI — Ранг доходности на риск
SPTL
TLTI
Сравнение SPTL c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | TLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.24 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.27 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.57 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и TLTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и TLTI
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности TLTI в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.25% | 6.33% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и TLTI
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и TLTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -8.70% | -37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.70% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -3.57% | -33.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.45% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.03% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и TLTI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.75% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 6.43% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 11.35% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 11.51% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 11.51% | +2.47% |