PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

SPTL и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.01%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: -0.87% против 1.67% соответственно.

SPTL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.43%
1 год
0.50%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.87%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий SPTL и SPTS

И SPTL, и SPTS имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.58

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

4.09

-3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

4.64

-4.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

17.61

-17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.58

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.92

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.97

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPTL и SPTS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и SPTS

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.15%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и SPTS

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-5.83%

-40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-0.84%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-5.71%

-35.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-5.71%

-40.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-0.43%

-36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-1.74%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.22%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и SPTS

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.50%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

0.88%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

1.49%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

1.98%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

1.73%

+12.25%