PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с SPTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).

SPTL и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.01%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.01%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SPTI с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям SPTI по среднегодовой доходности: -0.87% против 1.41% соответственно.

SPTL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.43%
1 год
0.50%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.87%

SPTI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.15%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQ

Сравнение комиссий SPTL и SPTI

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLSPTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.08

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.62

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.83

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.63

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPTI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLSPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.08

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между SPTL и SPTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и SPTI

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SPTI в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		3.80%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.48%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и SPTI

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SPTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-16.12%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-2.39%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-15.06%

-25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-16.12%

-30.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-2.00%

-34.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-2.93%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.78%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и SPTI

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.35%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

2.31%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

3.87%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

5.34%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

4.36%

+9.62%