PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTL с SCHR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

SPTL и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTL и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		0.01%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.04%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: -0.87% против 1.32% соответственно.

SPTL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.93%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.43%
1 год
0.50%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.87%

SCHR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB

Сравнение комиссий SPTL и SCHR

SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTL vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLSCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.08

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.64

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.81

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.65

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.08

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPTL и SCHR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и SCHR

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SCHR в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.15%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.86%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SPTL и SCHR

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SCHR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTLSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-16.11%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-2.39%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-15.07%

-25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-16.11%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-1.98%

-34.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-3.66%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.77%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и SCHR

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTLSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.35%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

2.32%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

3.85%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

5.36%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

4.47%

+9.51%