Сравнение SPTL с GGOV
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTL charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
SPTL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -1.11%
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTL и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 1.73% | 2.89% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between SPTL and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SPTL
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPTL c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTL | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTL и GGOV
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -4.69% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -0.98% | -34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -1.56% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 5.27% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 5.27% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 5.27% | +8.66% |
Сравнение комиссий SPTL и GGOV
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и GGOV
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.13% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPTL and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SPTL has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for GGOV.
SPTL is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPTL and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор