Сравнение SPTL с AM
SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while AM (Antero Midstream Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPTL returned -1.12%/yr vs 7.38%/yr for AM. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям AM по среднегодовой доходности: -1.12% против 7.38% соответственно.
SPTL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -1.12%
AM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам SPTL и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.73% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
AM Antero Midstream Corporation | 23.71% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between SPTL and AM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | -0.11 |
The correlation between SPTL and AM shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTL vs. AM — Ранг доходности на риск
SPTL
AM
Сравнение SPTL c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.72 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 3.57 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.95 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и AM
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTL | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -93.01% | +46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -12.67% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -13.98% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -21.91% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -93.01% | +46.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.09% | -7.87% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -31.43% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 6.08% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и AM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.53%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTL | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 5.80% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 14.36% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 20.84% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 26.59% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 42.00% | -28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и AM
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AM в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.18% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.23% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPTL and AM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (5.80%) compared to SPTL (2.53%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTL и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор