Сравнение SPTI с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPTI и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | 7.70% | 6.01% | 2.27% | 1.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.40% против 14.11% соответственно.
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и GLD
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPTI vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPTI
GLD
Сравнение SPTI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.89 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.31 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.70 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 9.90 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.89 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.25 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPTI и GLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и GLD
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и GLD
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -45.56% | +29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -19.21% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -21.03% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -22.00% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -11.71% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -16.17% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 5.25% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 10.48% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 24.34% | -22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 27.81% | -23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 17.75% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 15.88% | -11.52% |