Сравнение SPTI с GGOV
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SPTI is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTI charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.84%.
SPTI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.31%
GGOV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTI и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 0.01% | 2.84% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.84% | -2.80% |
Correlation
The correlation between SPTI and GGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTI vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SPTI
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPTI c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTI | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTI и GGOV
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTI | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -4.69% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.98% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.56% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTI | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 5.27% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 5.27% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.27% | -0.89% |
Сравнение комиссий SPTI и GGOV
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и GGOV
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.85% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPTI and GGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTI is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTI is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SPTI has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for GGOV.
SPTI is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SPTI and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SPTI и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор